3个为什么您绝不能错过做空市场交易的原因

Shubham Agarwal

您做空吗？您有70％的概率不这样做。大多数投资者对在市场上做空交易持怀疑态度，通常采用“只做多”的策略。大多数交易指标的确有多头和空头信号，如果正确使用，空头指标可以放大为有利。

让我们看一下为什么要执行下一个卖空信号的3个原因。

快动作

大多数更正；无论是牛市调整还是市场新的崩溃，都是陡峭的。如果您错过了9月5日至12月07日（2年4个月）3700点的反弹，那么通过参加9个月内的秋季发布会获得类似的回报。即使在更短的时间范围内（例如每天或每周）进行校正，此现象也仍然有效。

随着市场的上涨，通常利用杠杆作用通常会创建大量的多头头寸，需求和供应方程的轻微变化会导致连锁反应使价格崩溃并崩溃。止损触发了其他投资者的进一步止损，并导致经纪公司为杠杆头寸进行保证金追缴。

使用选项的高回报风险

期权是一种工具，它不仅由基础成分构成，而且还具有许多其他因素，其中之一就是Theta（时间值）。如果投资者对Nifty有300点的上升预测，并且预计在3-4个月内实现，则买卖看涨期权可能不可行，或者可能会因Theta衰减而无法获得很高的风险回报，因为Theta衰减会否定收益。基础的。您可能不得不将头寸滚动到下一个到期日，从而导致回报不那么令人鼓舞。在这些情况下，单选项之所以美观，是因为它具有低风险和高回报的功能，必须通过增加多条支路来强制转换为复杂性，以节省theta衰减。

购买简单的认沽期权可能会有所回报，因为市场倾向于以较高的修正势头下跌，而Theta衰减的影响很小。一个例子是200个点的校正期望值，其时间范围仅为1个月。这使得下跌交易比上涨交易更加有利可图。

波动与相关

波动性是构建期权费的重要组成部分。平均而言，波动率与基础工具高度负相关。这意味着，如果基础工具上升，则波动率应纠正，而如果基础工具下降，则波动率应上升。

现在，正如我们所知，长期期权的波动性是正的。因此，如果波动率上升，无论您持有看涨期权或看跌期权，期权的价值都会增加，但如果波动率下降，期权价格也应进行修正。

保持讨论的等式，在下降的市场中，由于负相关性会导致波动率上升，这会推升看跌价格。在这种情况下，由于a）底层证券向下移动b）由于波动率上升而产生了利润。

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