南京银行发力AI，智能风控仍存不足

南京银行发力AI，智能风控仍存不足

基于产业数字化趋势和疫情之下逆周期调节的双轮驱动，以及“新基建”的加速，迫使传统的银行柜台体系必须加快转型和升级的步伐。

文｜吕笑颜石丹

作为国民经济的支柱性行业，在互联网、人工智能、大数据等技术的推动下，数字化已成为全球银行业共同追逐的转型方向。在此次疫情爆发之后的中国，由5G、人工智能算法、大数据构筑“新基建”浪潮，又进一步为金融数字化趋势加生推力。

而人工智能作为金融科技中最重要的一环之一，其应用已经成为银行在金融科技战场争夺的重要领域。

尽管南京银行近几年来不断加大人工智能应用，但仍然存在不足。例如，在其人工智能应用的重要领域——智能风控方面，可以从其贷款迁徙率和不良率看到，南京银行自身贷款质量并不乐观。而在今年6月初，江苏银保监局以及江苏各地银保监分局2天内对南京银行及相关责任人共开具了21张罚单，合计罚没金额超1400万元。

针对“新基建”布局及进展、人工智能领域合作伙伴、智能风控不足等问题，《商学院》记者向南京银行相关负责人发去采访函，截至发稿未收到回复。

人工智能布局下，同比增速放缓

基于产业数字化趋势和疫情之下逆周期调节的双轮驱动，以及“新基建”的加速，迫使传统的银行柜台体系必须加快转型和升级的步伐。“新基建”大背景下，银行金融科技转型方向也更加明确。

据南京银行2019财报显示，该行围绕“经营数字化”和“管理数字化”转型方向，持续推进“业务数据化、数据场景化、场景智能化”。建立数据治理体系，落实数据标准化要求，持续推动公司数据质量提升。

在银行业，金融科技不仅仅是业务增长点，甚至已经成为商业银行“重新排序”的关键竞争力。作为金融科技中最重要的一环之一，人工智能应用成为银行在金融科技战场争夺的重要领域。

为实现数字化升级，大型银行主要是依托自身强大的科技和资金实力，通过设立金融科技子公司，或者银行内部成立独立的金融科技发展委员会、金融科技部、金融科技研究院或实验室等方式，通过“自建”的方式实现数字化升级，还能对外输出金融科技服务。

而对于中小银行来说，尤其是城商行、农商行，由于受制于自身规模有限，在科技能力、研发投入等方面均有限，因而其新型技术特别是人工智能等含量高的技术必然存在依靠自身无法触达的情况。因此，选择合适的战略合作伙伴，融入科技的技术，对银行整体运作和业务布局都有较大的帮助。

资料显示，南京银行在人工智能领域已先后同阿里云、蚂蚁金服、都小曼、乐信、品钛科技、邦盛科技等公司进行合作。

作为国内最早启动开放银行建设的银行机构之一，据2019年财报显示，目前，南京银行以“鑫云+”互金平台为切入点，从线上金融生态建设与新兴科技赋能转型两个层面，不断地实践机构间与行业间开放互通。截至2019年末，“鑫云+”互金平台已与近100家主流互联网平台和企业对接，同时与22家银行展开合作。

在主要业务上，南京银行已将人工智能应用投放到实际场景当中。根据南京银行最新披露的信息，银行在风控审查、生物识别、网点建设、客服和移动支付领域都有相关的人工智能应用。

在科技赋能下，南京银行2018年3月成立了数字银行管理部，据2018年财报显示，该部门具有推动全行人工智能创新研究的作用。据2019年年报显示，该行虚拟员工“楠楠”和“晶晶”正式上线，成为国内银行业首个投入生产的数字员工，实现25个机器人智能相关应用建设。

年报显示，2019年该行技术人员规模为423人，占全行总员工数4%。较之2018年的352人、占比3%有着数量上较大的增长。同时在部门职能划分上，南京银行数字化转型由信息科技部、数字银行管理部、网络金融部三大部门主要引领。据了解，这三个部门分别从业务、平台、数据的角度，各司其职，相辅相成。其中，数字银行管理部主要负责南京银行数字化建设战略规划，统筹全行数据需求，提供数据产品和服务。

据南京银行相关负责人在今年5月12日的业绩说明会上表示，2020年南京银行预计科技投入约7亿元。发展思路和目标上强调“科技引领”和“数据驱动”相结合，加速推动金融科技转型，积极布局前沿金融科技领域，赋能业务和管理，成为建设生态圈的孵化器；全面落实“经营数据化”和“管理数据化”的发展思路，推动向“数字化、智慧化”银行转型。同时注重战略顶层设计，正在着手制定新的五年IT发展规划，并通过规划进一步明确全行数字化转型及金融科技板块发展愿景及目标。

然而在此背景下，2019年南京银行的业绩并不十分令人满意。

据财报显示，该行2019年实现营收324.42亿元，同比增长18.38%，实现归母净利润124.53亿元，同比增长12.47%；2020年一季度，该行实现营收100.33亿元，同比增长15.44%，实现归母净利润37.51亿元，同比增长12.96%。

不过，该行营收和PPOP（拨备前利润）同比增速自2019年一季度开始逐渐放缓。分季度来看，据计算，该行2019年一季度至2020年一季度营收同比增速分别为30.0%、23.3%、21.1%、18.3%、15.4%；PPOP同比增速分别为37.6%、27.2%、23.8%、20.2%、17.1%；归母净利润同比增速分别为15.0%、15.1%、15.3%、12.5%、13%。

从上述数据来看，该行2019年第四季度净利润增速较第三季度有所下滑，今年一季度略有些许回升，不过，增速仍与2019年同期存在较大差距。

据南京银行2019年年报显示，截至2019年末，南京银行北京分行的总资产约为686.02亿元，在南京银行的17家分行中位列第3位。

而在盈利方面，2019年南京银行北京分行实现营业收入约12.57亿元，同比增幅为11.53%。不过，北京分行营业利润仅为-3.28亿元，这是继2016年之后再次出现营业亏损。

对于南京银行营业收入增速自2019年一季度逐季放缓，中原证券银行业分析师王鸿行认为主要原因有两个：一是净息差逐季收窄，净息差同比增长幅度持续下降；二是规模增速逐季下滑。而从中泰证券对业绩增长的拆分中也能看到，从2019年二季度起，该行规模增长有所放缓。

据财报显示，该行2019 年营业收入增速为 18.38%。其中，2019 年利息净收入为213.80亿元，同比下降 0.87%，占总营收 65.90%，较2018年下降 12.79 个百分点；手续费同比增长 12.72%。

根据中原证券的测算，2020年一季度，南京银行利息净收入同比增长 4.59%，增速环比提升 5.4 个百分点，手续费及佣金净收入同比增长 9.16%，增速环比放缓 3.6 个百分点。

对于2020年一季度利息净收入增速回升，王鸿行认为，一方面是因为公司净息差因市场利率明显下降而有所回升，另一方面是因为公司总资产增速受逆周期货币政策影响有所提升。

从单季度来看，根据中泰证券的测算，南京银行2019年四季度、2020年一季度贵行净利息收入分别环比-4.9%、18.4%。

对此，中泰证券研究所副所长、银行业首席分析师戴志锋认为，分拆看来，2019年四季度主要是息差拖累，2020年一季度则是量价共同带动。其中，2019年四季度、2020年一季度单季年化息差分别环比-8bp、+19bp至一季度末1.69%。对于息差的变动，戴志锋表示：“四季度息差收窄主要是源自资产端收益率的下行，生息资产收益率环比下降12bp至4.07%，同时计息负债付息率环比下降4bp，一定程度上抵消了资产端收益下行对息差带来的负面影响。2020年一季度息差逆势上行则是由资产负债两端共同贡献，资产端结构优化带动生息资产收益率环比上行5bp至4.12%；同时受益于资金市场利率的下行叠加结构优化负债端付息率环比大幅下行16bp至2.66%。”

此外，南京银行净非息收入2019年同比小幅走阔，为净其他非息收入支撑；2020年同比增速则有所放缓。据财报显示，该行2019净非息收入同比增速为90.5%，根据中泰证券的测算，2020年一季度净非息收入同比增速为35.5%。其中，2019年、2020年一季度净手续费收入同比增速分别为12.7%、9.1%。

智能风控仍存不足

除了业绩之外，人工智能在智能风控的应用上仍有待改进。

从南京银行人工智能合作关键信息来看，出现最高频次的是智能风控，一定程度上证明南京银行对风控的重视程度。不过，从其贷款迁徙率和不良率来看，南京银行是出于自身贷款质量不是太乐观的情况下，对外部智能风控技术进行了较多的引入。从2016年到2017年的贷款迁徙率来看，南京银行贷款质量有好转的趋势，不过在2018年又开始恶化，反映出南京银行整体贷款质量较不稳定。

据北京某银行业风控人士介绍：“银行的本质是经营风险，把风险经营好，是提升利润异常重要的一点。而在金融科技赋能下产生的区别于传统风控的智能风控，则融入了大数据、云计算和人工智能等新型技术。在技术加持下，智能风控不只是依赖人行征信报告等单一查询入口，而是接入了多方数据入口，如社交数据等，极大地丰富了银行对于客户资信情况的判断维度，再结合多种风险评估模型，通过计算机对客户进行信用评判。另外，智能风控体系还具备机器学习功能，在信用审查过程中，不断优化自身的信用评价体系，提升审批效率和准确度。”

在智能风控领域，南京银行通过“鑫梦享”计划，展开了与互联网龙头企业深入合作的互联网金融联营业务模式。通过“鑫云+”平台的人工智能和云计算技术加持，南京银行平均每个客户放款时间只需1秒，日处理订单量可达到100万笔，是原来的10倍。此外，南京银行的客户维护成本也降为原来的1/10。

据财报显示，截至2019年末，“鑫云+”互金平台已与近100家主流互联网平台和企业对接，同时与22家银行展开合作，通过“鑫云＋”平台连接互联网和金融两个生态圈，累计获客2286万户，累计投放2732亿元。不过，2019年南京银行北京分行不良率现“过山车”之势：从2018年末的1.70%，急剧攀升至半年末的2.99%，至年末又迅速降至0.97%。具体来看，南京银行2019 年不良贷款余额 50.82 亿元，同比增长18.97%，不良贷款率 0.89%，与2018年末持平，2020年一季度不良贷款率保持在 0.89%。

从不良净生成看，2019下半年公司加大不良认定力度，在此背景下，根据中泰证券的测算，该行2019年第四季度单季年化不良净生成率环比第三季度1.18%上升0.23%至1.41%，尽管2020年一季度不良净生成环比下降49bp至0.92%，不过，同比2018年同期仍是上行的。

而在风险抵御方面，截至2019年末，该行拨备覆盖率为 417.73%，同比2018年的426.68%下降 44.95 个百分点，2020年一季度拨备覆盖率略有回调至422.62%，环比上升仅4.89个百分点。同时，据财报显示，截至2019年末，该行拨贷比为3.73%，同比2018年4.11下降0.38个百分点。截至2020年一季度末，该行拨贷比为3.76%，环比上升3bp。

在迁徙率上，2019年末，该行次级类贷款和可疑类贷款迁徙率都较2018年有较大幅度上升，关注类贷款迁徙率虽然较2018年微降0.06个百分点，但水平仍不低，均高于2017年的状况。贷款从正常类依此迁徙到关注类、次级类和可疑类的程度较高，侧面也反映出南京银行在风控上的不足，贷后催收回款的力度稍弱。

从未来不良压力看，南京银行2019年的关注类贷款为68.93亿元，同比2018年同期增加0.68亿元，关注类贷款占比为1.21%，较2018年减少 0.21 个百分点，环比2019年三季度1.37%下降16bp。

到了2020年一季度末，南京银行关注类贷款规模和占比较 2019 年末上升。今年一季度末，南京银行关注类贷款余额较2019年末增加 24.63 亿元至93.56亿元，关注类贷款占比上升 27bp 至 1.48%。

对此，戴志锋表示：“预计关注类贷款规模增加主要是2020年一季度部分中小微企业流动性受疫情影响所致，该部分贷款或在二三季度迁徙至不良，迁徙比例取决于借款人流动性的改善幅度。”

极速扩张藏风险

据银保监官网信息显示，今年6月4日、6月5日，南京银行被监管部门共计开出21张罚单，累计罚款金额超过1411万元。其中，16张开向了南京银行各地分行、下属支行及其员工，涉及江北新区分行、扬州分行、盐城分行、南通分行、镇江分行、宿迁分行、无锡分行、泰州分行、连云港分行、淮安分行、常州分行和大厂支行，罚没金额778.75万元；5张罚单开向了南京银行总行，罚没金额649.7701万元。

《商学院》记者注意到，在罚单的违法违规事实中，信贷业务违规仍是南京银行最主要的问题，其次是同业投资资金违规使用。

在这21张罚单中，罚没金额最多的便是南京银行总行，被江苏银保监局没收违法所得13.77万元，并处以人民币610万元的罚款。

该行被江苏银保监局列出“13宗罪”，其中信贷、同业、理财等业务违规成为处罚“重灾区”。值得注意的是，南京银行的信贷业务违规问题不是新问题，去年该行也曾因各种信贷违规，收到银保监会11张罚单，被处罚金额超过777万元。

同时，在南京银行各分行的违法违规事项中，多数涉及贷款业务违规。其中，不乏信贷资金被挪用，违规进入了证券市场和房地产市场。

为何南京银行会在这些业务上频频踩雷？究竟是公司内部控制管理不到位，还是公司急于扩张而屡屡“出格”？

资料显示，南京银行近年来扩张速度极快，2016年，该行便实现了从“千亿”到“万亿”的跨度。截至2019年末，南京银行资产规模达到1.34万亿元，在13家A股上市城商行中位列第四名。

然而，极速扩张的背后也给南京银行带来了一定的隐忧，内部控制管理不到位也成为了该行最大的挑战之一。

仅2019年一年的时间，南京银行就因违规开展代理银行承兑汇票业务、个人消费贷款管理不审慎、贷款资金被挪用于购房、贷款业务严重违反审慎经营规则等多项违规事由被监管合计罚没777.20万元。

而近日罚没的金额，则超过了2019年全年的罚没金额，甚至将至2018年罚没金额的二倍。

事实上，从资产规模来看，虽然南京银行在城商行中位列第四，但其仍处于一个“高不成低不就”的位置。与位列第三的江苏银行仍存有一定的差距，而其后的宁波银行也紧追不舍，稍稍发力便能超越南京银行。如此看来，南京银行这处境比较尴尬。

然而，若想与身后的对手拉开差距，不能急于在弯道上超车，通过违规违法手段激进发展。只有稳抓业绩，控制风险，实现可持续性的良性发展。

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