在D-St势头似乎正在减弱的情况下，在Nifty上部署Short Strangle以最大化收益

Shubham Agarwal

Quantsapp私人有限公司

Nifty继续涨势，按周（w-o-w）上涨了1.38％。在过去的14个交易日中，该指数从9,960低点回升5.7％，至10,530高点。

随着业绩旺季的到来，大盘市场呈现出积极的势头，其中IT领先。Nifty IT指数增长了4.5％，远高于Nifty的1.4％的增长。

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优质种群中的底栖捕捞使该指数走高，部门轮换和种群特定活动备受关注。

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期权数据显示，最高认沽期权的集中度从10,000上升到10,300，表明支撑位正在上升。10,500次罢工见证了最大的看涨期权积累。

在过去的一周中，公元10,300年见证了强劲的空头回补，导致了期权触发。认沽期权作家在10,300和10,400行权时表现出攻击性，累积了250万股股票。总体数据显示期权区间为10,300-10,500。

在一周中，FII建立了多头头寸，净购买了1,575千万卢比的指数期货。未平仓合约最多增加16,500张合约。

在指数期权中，他们的综合多头/综合空头比率（看涨多头/看跌空头/（买入多头+看涨空头））也从0.72跌至0.87，而客户综合多头/综合空头比率从1.08跌至1.02。

随着该指数出现600点的智能回落，而呼叫作者又一次活跃在10,500-10,700范围内，这表明动能可能会暂停。

波动率指数印度VIX也在11-16％的范围内波动，支持了整合的观点。总体分析表明，在接下来的几个交易日中，Nifty可能会在10,300至10,500的期权区间内振荡。

考虑到市场可能的整合，建议在Nifty上使用“短线扼杀期权策略”。

短线扼杀是一种范围有限的策略，旨在从横盘和波动性下降中获利。最高利润仅限于两次罢工之间获得的总溢价。

但是，由于该策略具有出售期权的开放风险，因此必须保持严格的止损。时间衰减会对策略产生积极影响。确定抵抗和支持的明确领域以及选择打击是至关重要的。

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