市场行情延续空头下跌趋势 继续持有卖出看涨期权组合策略

来源：五矿经易期货-金融期权日报：市场行情延续空头下跌趋势，继续持有卖出看涨期权组合策略-210309

【行情要点】

市场行情：日内行情高开冲高回落后一路单边下跌，日线上延续空头趋势报收大阴线。截至收盘，上证50ETF下跌3.18%报收3.561；沪300ETF下跌3.53%报收5.080；深300ETF下跌3.45%报收5.068；沪深300指数下跌3.47%报收5080.02。

【期权盘面】

1．隐含波动率：市场行情单边大幅下挫，期权隐含波动率大幅上涨。截至收盘，上证50ETF期权上升4.05%至28.84%，沪300ETF期权上涨3.96%至29.25%，深300ETF期权上涨4.40%至30.65%，沪深300股指期权上涨6.24%至34.15%。

2．持仓量PCR：市场行情空头大跌，金融期权持仓量PCR延续下降趋势，截止昨日收盘，上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.64，沪300ETF期权持仓量PCR报收0.73，深300ETF期权持仓量PCR报收0.71，沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.56。

3． 最大未平仓所在的行权价：截至收盘，上证50ETF的压力线下移一个行权价至3.80和支撑线下移两个行权价至3.50；沪300ETF的压力线为5.50，支撑线为5.25；深300ETF的压力线为5.75，支撑线为5.00；沪深300指数的压力线为5400，支撑线上移一个行权价至5400。

【结论与操作建议】

操作建议：市场行情延续空头下行趋势，操作建议，继续持有卖出认购期权组合策略，获取时间价值，若市场行情反弹一个行权价，则平仓离场，如50ETF期权，SC_2103_3.80和SC_2103_3.90。

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