部署“比率认购价差”来交易Nifty银行，交易上限为27,500：Shubham Agarwal

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一周开始乐观。然而，由于Nifty在一周的后三个交易日中走低，跌至10,620的低点，比开盘高点低约3％，从而在1月带来了新的一年。

另一方面，Bank Nifty也经历了类似的下跌，跌幅超过2％，但上一交易日的复苏导致Bank Nifty积极地结束了本周。

在本周中，在周一的交易中增加了初始多头之后，Nifty看到空头增加超过了本周剩余时间的多头。另一方面，Bank Nifty银行继续其漫长的放松步伐。然而，波动性并没有给桌上留下太多新鲜的未平仓头寸。

在股票期货方面，考虑到新到期的第一周，OI并未出现明显下降。但是，在刚开始的时候，还是有一些表现不佳的。

Baroda银行，印度银行，Ujjivan Financial Services和Asian Paints增加了超过15％的新多头。在短期方面，Eicher Motors和Jet Airways增加了大量的短裤，每种短裤的比例接近30％。

1月份系列的Nifty期权数据显示，在10,500个行使价中，超过一百万股OI的认沽权重最大。在11,000至11,200次执行中，看涨期权有所增加。但是，看涨期权的增加量高于看跌期权的价格，这将OIPCR降低至1.35。这表明涨势可能会限制在接下来的几个百分点之内。

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考虑到设置和每周的活动，回撤似乎正在进行中。Nifty银行仍然保持清淡，但做空较少，使其成为首选指数，以达到27,500的共识障碍。交易这些回调的最佳方法是通过比率看涨期权。

比率看涨价差是通过在一个看涨期权上做多，然后在2个较高执行价格的看涨期权上做空。高额看涨期权中的额外空头有助于减少策略中的借方。

该策略的确保持了上行的损失，但考虑到偏差的缓和，如果回调突然结束，则时限比率易于限制下行。

作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。

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