“本周销售压力可能会加快,在Nifty银行部署熊市利差”


来源:   时间:2020-06-02 16:28:24


Shubham Agarwal

Nifty在本周开始时的回旋接近10,900。然而,到本周末,抛售压力加速,Nifty下跌1.29%,Bank Nifty下跌1.47%。

媒体,汽车,金属是下跌的主要原因,另一方面,为市场提供支撑的IT和制药股也看到了积极的增长势头。

Zee Entertainment,Sun TV,Maruti Suzuki,UltraTech Cement,Grasim等股票都出现了大幅抛售,其中有大量的短裤。

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周:到期日后的前四个交易警告:“在Nifty银行部署熊看跌价差”

由于本周已安排了“联盟预算”,交易者在事件发生前对冲了他们的头寸,因此市场波动加剧。

印度VIX是恐惧和贪婪的晴雨表,其一周内飙升至18,主要是由于保证金要求增加以及机构投资者进行对冲所致。印度VIX的持续上涨可能会给市场带来下行压力。

在本周的Nifty期权数据中,看跌期权的卖主从10,900-10,500的罢工大幅平仓,而看涨期权的持仓者增加了150万股,积极地将价格下调至10,900。

总体期权数据显示,认沽期权的累积量相对看跌期权而言相对较低,这可能会使上行空间受到限制,下行风险仍然存在。

Nifty银行的多头交易减少了约5%。PSU和私人银行都看到了新一轮的出售。期权区间的下移和波动性的上升表明卖压可能加速。

期权数据显示最高积累量为27,500看涨期权,而看跌期权作者仍以27,000-26,500行使价分散。在本周的最后两天急剧抛售,激进的写作在27,200-27,400罢工,而看涨期权的写作者活跃在26,800的基础上移动到26,800-27,200的水平。

因此,建议对Nifty Bank使用低风险的看跌期权价差。空头看跌期权价差是一种看跌策略,我们买入1手看跌期权,并卖出1手低行使价看跌期权。

最大利润等于或低于较低的执行价格,执行价格之间的差额减去已支付的净流出。最大损失仅限于净流出。考虑到波动性增加,建议低风险熊市价差。

作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。

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