2020年大连商品交易所十大期货投研团队评选方案

2020年大连商品交易所十大期货投研团队评选方案

第一部分 评选相关事项

一、主办方及评选时间

1、主办方：大连商品交易所

2、合作媒体：和讯网、新浪网、期货日报

3、评选时间表：

8月28日-11月27日，开展评选活动

12月中旬，公布评选结果

二、参加要求

1、由期货公司组队参评，团队成员可为本公司、产业及投资机构人员；

2、每家期货公司不超过2个团队报名；

3、每个团队成员最多6人，设领队1人，须明确各成员在团队中的职责；

4、报名截止日：即日起至2020年8月20日；

5、请报名团队填写《团队报名表》，并将申请表（word版及加盖公章的扫描件）在报名时限内上传至报名通道http://tytdpx2019.mikecrm.com/d6doj6h，若盖章版不能及时上传请发送至邮箱[email protected]，申请获批后即可参加评选，请团队联系人留意评选QQ群384367932通知信息。

三、评选奖项

1、大连商品交易所十大期货投研团队（总成绩排名前10）： 10名；

2、大连商品交易所优秀期货投研团队（总成绩排名11-20名）：10名。

第二部分 评选规则

一、研发与交易策略报告（40%权重）

1、满足如下条件的团队入围策略报告评审：（1）评选期间模拟交易累计收益率为正；（2）模拟交易及吻合度加总分数排名前25%；（3）期权交易不少于5笔；

2、每个团队提交的交易策略报告数量不少于3篇，少于3篇报告，每篇扣5分；

3、每篇报告要求为我所品种行情或运行特点的交易策略报告，必须具备策略概述、因素分析、风险控制等主要内容；

4、每个团队需在模拟交易前提交交易策略报告；

5、由5名专家同时对报告进行评价打分取平均值（去掉最高、最低分），满分40分。

二、模拟交易（50%权重）

1、模拟交易采取T+0的交易方式，各团队起始资金1000万，各合约保证金、手续费收取标准另行发布；

2、模拟交易无集合竞价，并采取模拟报单与实际行情对价对量成交；

3、模拟交易按照绝对收益率、夏普指数（收益率均值/收益率标准差）、最大回撤三项指标的综合排名计算分数，三项指标权重各占30%、10%和10%，第一名100分，依次减少1分，得分乘以权重计入总成绩，第101名以后成绩为0分；

4、评选最后一个交易日，模拟交易只可平仓不能开新仓，且所有持仓需全部平仓；

5、模拟交易亏损率超过20%，模拟分数为0分。

三、吻合度（10%权重）

1、要求各团队的交易品种、持仓方向与交易策略和交易计划基本一致；

2、交易计划书要求根据交易策略报告，在模拟交易之前或当日提交。

根据各团队上述三项成绩汇总（含报告数量扣分项），按照排名确定最终获奖名单。

第三部分 其他事项

1、评选网站及相关媒体每天公布参赛团队成绩，各团队可查询本团队成绩；

2、活动主办方有权根据实际情况对评选方案进行调整，但不具备向前的追溯力；

3、如参选团队存在违反规则的行为，主办方有权对相应团队的成绩进行调整，直至取消参评资格；

4、主办方对本次评选具有最终解释权。

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